テクニカル分析(裁量トレードに必須スキル)

 

※この記事は過去運営ブログからの転載です。

 

テクニカル分析とは、

 

テクニカル指標を使って過去の相場の値動きを統計学的に分析し、
これからの相場の方向性を予測する分析方法です。



テクニカル分析には大きく分けて以下の2つに分類できます。

 

①トレンド系

 

これは現在の相場の方向性を確認し、
トレンドについていく順張りに使われるものです。

簡単に言えば、現在の相場の流れに乗っていくトレードスタイルです。

為替は一方向へ動き出すと、そちらの方向へどんどん進んでいく傾向があり、
上昇し始めたら、あるいは下降し始めたらその傾向が続きやすいです。

 

 

②オシレーター系

 

相場の反転の時期を見極めるもので、逆張りの投資判断に使用されます。

先に述べた、一方向に動いているものが反転するタイミングを判断するためのものです。

このオシレーター系テクニカル分析は、相場の反転ポイントを見極めて、
現在の相場の方向とは反対にトレードを行うスタイルです。



これらトレンド系とオシレーター系にはそれぞれ得意な場面と
不得意な場面がそれぞれ存在します。

トレンド系テクニカル指標はその名の通りトレンド相場に強いです。

しかし、もみ合い相場(ボックス相場)のような
明確なトレンドが発生していない相場ではうまく効果が発揮できません。


逆にオシレーター系のテクニカル指標は、もみ合い相場(ボックス相場)
に強く、トレンド相場ではあまり役に立ちません。

これら二種類の分析を組み合わせて使用することで、
より相場の動きを予測できるようになります。



具体的には、以下のようなテクニカル指標があります。(一部です。)

① ローソク足
② 移動平均線
③ RSI
④ MACD
⑤ ストキャスティックス
⑥ ボリンジャーバンド


下記に各テクニカル指標について簡単に説明します。


※ここでは「そう言えば聞いたことがあるな」くらいで十分ですので、
軽く目を通しておいて下さい。


① ローソク足


ローソク足は最も有名なテクニカル指標です。

先のチャートの画像を見ると、ローソクのような形をしている
青と白の棒が並んでいますね。

これらの形がローソクに似ていることから、ローソク足と呼ばれています。

一本のローソクで1日の値動きを表している場合には、日足、
一週間の動きであれば週足、一ヶ月であれば月足と呼びます。


ローソクには胴体があり、その上下にひげがあります。

一日の最初の値 (FXにおいて冬時間で午前7時、
夏時間で午前6時の値段)が始値、


一日で一番高い値が高値(上ひげの先端)、
一番安い値が安値(下ヒゲの先端)で
一日の終わりの時間の値が終値となります。


ローソク足はこれら4つの値を視覚化したものです。

始値よりも終値が高ければ、白色で(FX会社によっては赤色で)示し、
これを陽線といいます。

これが続いている時は終値が上昇し続けている時で、
上昇トレンドの時には白いローソク足が多くなります。
このようなローソク足です。

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始値よりも終値が低ければ黒(FX会社によっては青色)で示し、
これを陰線といいます。

このようなローソク足です。
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これが続いている時は終値が下降し続けている時で、
下降トレンドの時には黒(青)いローソク足が多くなります。



 

② 移動平均線


移動平均線とは過去一定期間の終値の平均値を結んだ線のことで
トレンド系のテクニカル分析です。

直近の値から10日前までの平均で形成すれば、「10日移動平均線」となり、

30日間の平均を取れば「30日移動平均線」となります。


移動平均線には様々な見方がありますが、現在の為替レートが
移動平均から離れすぎていないかの判断に使用すます。


為替レートが移動平均線から離れて急上昇、あるいは急下降しすぎると、
一時的な調節が起こり、移動平均線に近づくようになることがあります。



またその他、移動平均線によるメジャーな指標として、

ゴールデンクロス、デットクロスと言う見方があります。


これは短期の移動平均線が、長期の移動平均線を下から上に抜けた時
「ゴールデンクロス」と言い、相場が上昇するサインです。

その逆に、短期の移動平均線が長期の移動平均線を上から下へ抜けた時
「デットクロス」言い、相場が下降するサインです。


ただ、これらの指標はダマシ(外れ)も多いので、単独では判断せずに
他のテクニカル指標と組み合わせて判断するようにして下さい。



 

③ RSI


RSIはメジャーなオシレーター系(逆張り系)のテクニカル指標の一つです。

RSIの値は0~100%の「買われ過ぎ」、「売られ過ぎ」という
相場の状態を数値化したもので、

一般的には20%以下で「売られすぎ」と判断するため買いサイン、
逆に80%以上では「買われすぎ」と判断し、売りサインです。


しかし、この指標もトレンド相場には弱く、単独では外れることが多いので、
他のテクニカル指標と組み合わせて使用するようにして下さい。


 

④ MACD


MACDはトレンドを追うのに適している「順張りのテクニカル指標」であると同時に、
トレンドの転換を示す「オシレーター系の指標」でもあります。

これは移動平均線を改良したもので、長短2本の移動平均線の乖離を示す指標です。


MACDの見方は0のラインより下でシグナル線を下から上にクロスすると
上昇トレンドを示す「買い」のサイン、

逆に0のラインより上でシグナル線を上から下にクロスすると
下降トレンドを示す「売り」サインとします。



より0ラインより離れている場所でクロスがあると、
その反動で大きな動きがある可能性が高いです。

また、クロスの角度が急であればある程、大きな動きになりやすいです。


MACDもオシレーター系の性質があるためもみ合い相場ではダマシが多いので、
単独で使用することは避けた方が無難です。



 

⑤ ストキャスティックス


ストキャスティクスもRSIと同様、
オシレーター系のテクニカル指標のメジャーなものの一つです。


仕組みは簡単に言えば、過去一定の日数の価格レンジの中で
現在のレートがどの位置にあるのかを判断することで

「買われすぎ」なのか「売られすぎ」を算出するテクニカル指標です。



ストキャスティクスには動きの早い「ファーストストキャスティクス」と
これをなめらかにした「スローストキャスティクス」がありますが、


私はダマシを少なくするためにも、
スローストキャスティクスを用いることが多いです。

ストキャスティクスもRSI同様、0%~100%の間で推移します。


一般的には15%以下で「売られすぎ」と判断するため買いサイン、
逆に85%以上では「買われすぎ」と判断し、売りサインです。



ストキャスティクスもRSI同様、もみ合い相場では効果を発揮しますが、

トレンド相場ではダマシが多くなるので、他の指標と併用して下さい。


 

⑥ ボリンジャーバンド


ボリンジャーバンドは移動平均線の上下にバンドのように線を描くチャートです。
このバンド状の線は、上下に2本ずつ計4本の線を引くパターンが多いです。

中央の線は25日移動平均線で、上下のバンドとの幅には

標準偏差「σ=シグマ」を使います。

標準偏差とは、平均値からの散らばり具合を示す値のことです。


この線は真ん中よりの線がそれぞれ「σ」、「-σ」と呼ばれ、
一番外側の2本の線をそれぞれ「2σ」、「-2σ」と呼びます。


一般的にはσ、-σの線を越える確率は32%、
2σ、-2σの線を越える確率は4.5%です。



2σ、-2σの線を越える確率は5%もないので、この線を越えた時には
異常事態として中央の線に近づく傾向があります。


しかし、ボリンジャーバンドはオシレーター系の指標ですので、


トレンドが発生しているときにはボリンジャーバンドの2σ、
-2σの線に張り付いたまま上昇あるいは下降していくことになりますので、


このテクニカル指標も単独ではトレードしないようにして下さい。


以上、非常に簡単にではありますが、テクニカル分析の説明を終わります。

 

 

 


おそらくほとんどの方が最後まで読み終えず脱落したと思いますが、
正直そこまで理解できなくても問題ありません笑

これらの知識は必要最低限程度で問題ありませんが、

もっと詳しく知りたい場合には、近くのブックオフにでも行って

一冊FX入門書でも読んで頂ければ事足りるかと思います。

 

 

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